วิธีการ คาดการณ์ โดยใช้ การเคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย วิธี

การคาดการณ์การเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยขณะที่คุณอาจคาดเดาเรากำลังมองหาวิธีการดั้งเดิมบางอย่างในการคาดการณ์ แต่หวังว่าอย่างน้อยการแนะนำอย่างคุ้มค่าสำหรับประเด็นด้านคอมพิวเตอร์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในสเปรดชีตในหลอดเลือดดำนี้เราจะดำเนินต่อไป เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นและเริ่มทำงานกับการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การคาดการณ์เฉลี่ยโดยเฉลี่ยทุกคนคุ้นเคยกับการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาเชื่อหรือไม่ว่าพวกเขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยทุกคนทำตลอดเวลาคิดถึงคะแนนการทดสอบของคุณในหลักสูตรที่คุณกำลังจะไป มีการทดสอบสี่ครั้งในระหว่างภาคการศึกษา Let s สมมติว่าคุณมี 85 คนในการทดสอบครั้งแรกคุณจะคาดการณ์อะไรสำหรับคะแนนทดสอบที่สองคุณคิดอย่างไรว่าครูของคุณจะคาดการณ์คะแนนทดสอบต่อไปคุณคิดว่าเพื่อนของคุณอาจคาดการณ์ได้ สำหรับคะแนนการทดสอบถัดไปคุณคิดว่าพ่อแม่ของคุณอาจคาดเดาคะแนนการทดสอบต่อไปของคุณได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการทำร้ายทั้งหมดที่คุณอาจทำกับคุณ iends และพ่อแม่พวกเขาและครูของคุณมีแนวโน้มที่จะคาดหวังว่าคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างในพื้นที่ของ 85 ที่คุณเพิ่งได้ดีตอนนี้ให้สมมติว่าแม้จะมีการโปรโมตตัวเองให้กับเพื่อน ๆ ของคุณ และตัวเลขที่คุณสามารถศึกษาได้น้อยกว่าสำหรับการทดสอบที่สองและเพื่อให้คุณได้รับ 73. ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนกังวลและไม่แยแสคาดว่าคุณจะได้รับในการทดสอบที่สามของคุณมีสองวิธีมีโอกาสมากสำหรับพวกเขาในการพัฒนาประมาณการโดยไม่คำนึงถึง ไม่ว่าพวกเขาจะแบ่งปันกับคุณพวกเขาอาจพูดกับตัวเองว่าผู้ชายคนนี้มักจะเป่าควันเกี่ยวกับสมาร์ทของเขาเขาจะได้รับอีก 73 ถ้าเขาโชคดีอาจเป็นพ่อแม่จะพยายามที่จะสนับสนุนมากขึ้นและพูดว่าดีดังนั้น ไกลคุณได้รับ 85 และ 73 ดังนั้นบางทีคุณควรจะคิดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับ 85 73 2 79 ฉัน don t รู้บางทีถ้าคุณได้ปาร์ตี้น้อยและ weren t wagging วีเซิลทั่วสถานที่และถ้าคุณเริ่มต้นทำ มากขึ้นการศึกษาที่คุณจะได้รับคะแนนสูงกว่าทั้งสองประมาณการเหล่านี้เป็นจริง การคาดการณ์โดยเฉลี่ยของการเคลื่อนที่เป็นอันดับแรกอันดับแรกใช้เฉพาะคะแนนล่าสุดของคุณที่จะคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคตของคุณซึ่งเรียกว่าการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยโดยใช้ข้อมูลระยะเวลาหนึ่งวินาทีนอกจากนี้ยังเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ข้อมูลสองช่วงข้อมูล ว่าคนเหล่านี้ทั้งหมด busting ในจิตใจที่ดีของคุณมีการจัดประเภทของ pissed คุณออกและคุณตัดสินใจที่จะทำดีในการทดสอบที่สามด้วยเหตุผลของคุณเองและจะนำคะแนนที่สูงขึ้นในด้านหน้าของพันธมิตรของคุณคุณจะทดสอบและคะแนนของคุณเป็นจริง 89 ตอนนี้คุณมีการทดสอบครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงและตามปกติแล้วคุณรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้ทุกคนคาดการณ์ว่าคุณจะทำอะไรในการทดสอบครั้งล่าสุดดีหวังว่าคุณจะได้เห็น รูปแบบขณะนี้เราหวังว่าคุณจะได้เห็นรูปแบบที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในขณะที่เราทำงานตอนนี้เรากลับไปที่ บริษัท ทำความสะอาดแห่งใหม่ซึ่งเริ่มต้นโดยน้องสาวที่ถูกแยกออกจากกันของคุณชื่อ Whistle ขณะที่เราทำงานคุณมีข้อมูลการขายที่ผ่านมา เราแสดงข้อมูลสำหรับการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ช่วงโดยรายการสำหรับเซลล์ C6 ควรเป็นตอนนี้คุณสามารถคัดลอกสูตรเซลล์นี้ลงไปที่เซลล์อื่น ๆ C7 ถึง C11.Notice ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนย้าย มากกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ล่าสุด แต่ใช้เวลาสามช่วงล่าสุดสำหรับการคาดการณ์แต่ละครั้งนอกจากนี้คุณควรสังเกตด้วยว่าเราไม่จำเป็นต้องทำการคาดการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาการคาดการณ์ล่าสุดของเราซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างจาก exponential smoothing model I ve รวมการคาดการณ์ที่ผ่านมาเพราะเราจะใช้พวกเขาในหน้าเว็บต่อไปเพื่อวัดความถูกต้องของการทำนายตอนนี้ฉันต้องการนำเสนอผลที่คล้ายคลึงกันสำหรับสองช่วงคาดการณ์การเคลื่อนไหวเฉลี่ยรายการสำหรับเซลล์ C5 ควรจะเป็นตอนนี้คุณ สามารถคัดลอกสูตรเซลล์นี้ลงไปที่เซลล์อื่น ๆ C6 ถึง C11.Notice ตอนนี้มีเพียงสองชิ้นล่าสุดของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ใช้สำหรับการคาดการณ์แต่ละครั้งที่ฉันได้รวมไว้ d การคาดการณ์ที่ผ่านมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายและเพื่อใช้ในภายหลังในการตรวจสอบการคาดการณ์สิ่งอื่น ๆ บางอย่างที่มีความสำคัญต่อการสังเกตสำหรับระยะเวลาการเคลื่อนที่เฉลี่ยของ m-m เท่านั้นค่าข้อมูล m ล่าสุดมีการใช้เพื่อทำให้การคาดการณ์ไม่มีอะไรที่จำเป็น สำหรับการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยของระยะเวลา m-metric เมื่อทำการคาดการณ์ที่ผ่านมาสังเกตว่าการทำนายครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วง m 1. ปัญหาเหล่านี้จะมีความสำคัญมากเมื่อเราพัฒนาโค้ดของเราการพัฒนาฟังก์ชัน Average Moving Average ตอนนี้เราจำเป็นต้องพัฒนาขึ้น รหัสสำหรับการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามารถใช้ความยืดหยุ่นได้มากขึ้นโค้ดต่อไปนี้สังเกตว่าอินพุตเป็นจำนวนรอบระยะเวลาที่คุณต้องการใช้ในการคาดการณ์และอาร์เรย์ของค่าทางประวัติศาสตร์คุณสามารถจัดเก็บไว้ในสมุดงานที่คุณต้องการฟังก์ชั่น MovingAverage Historical, NumberOfPeriods เป็น Single Declaring และ initializing variables Dim Items เป็นตัวนับ Dim Variant เป็นจำนวนเต็ม Integer Dim เป็น Single Dim HistoricalSize As Integer Initializing variables Counter 1 Accumulation 0 การกำหนดขนาดของ Historical HistoricalSize. For Counter จำนวน 1 ต่อ NumberOfPeriods สะสมจำนวนที่เหมาะสมของค่าที่สังเกตก่อนหน้านี้สะสมสะสมข้อมูลประวัติ HistoricalSize - NumberOfPeriods Counter. MovingAverage การสะสม NumberOfPeriods รหัสจะอธิบายในชั้นเรียนคุณต้องการวางตำแหน่งฟังก์ชันในกระดาษคำนวณเพื่อให้ผลลัพธ์ของการคำนวณปรากฏขึ้นที่ควร เช่นค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ค่าเฉลี่ยวิธีการใช้งานบางส่วนของฟังก์ชันหลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการระบุแนวโน้มและการพลิกกลับวัดความแรงของโมเมนตัมของสินทรัพย์และกำหนดพื้นที่ที่อาจเป็นสินทรัพย์ที่จะได้รับการสนับสนุนหรือความต้านทานในส่วนนี้ จะชี้ให้เห็นว่าช่วงเวลาที่แตกต่างกันสามารถตรวจสอบโมเมนตัมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างไรในการตั้งค่าการหยุดขาดทุนนอกจากนี้เราจะกล่าวถึงขีดความสามารถและข้อ จำกัด ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ควรพิจารณาเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์การเทรดตามปกติ การระบุแนวโน้มเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นค่าของเรา ed โดย traders ส่วนใหญ่ที่พยายามทำแนวโน้มเพื่อนของพวกเขาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ lagging ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้คาดการณ์แนวโน้มใหม่ แต่ยืนยันแนวโน้มเมื่อมีการสร้างที่คุณสามารถดูในรูปที่ 1 หุ้นจะถือเป็น ขาขึ้นเมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเฉลี่ยจะแคบขึ้นไปในทางตรงกันข้ามผู้ประกอบการค้าจะใช้ราคาต่ำกว่าระดับเฉลี่ยที่ลดลงเพื่อยืนยันขาลงผู้ค้าหลายรายจะพิจารณาถือครองฐานะยาวในสินทรัพย์เมื่อราคาซื้อขาย สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กฎง่ายๆนี้สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าแนวโน้มการทำงานในผู้ค้าชอบ. Mententผู้ค้าเริ่มต้นจำนวนมากถามว่ามันเป็นไปได้ที่จะวัดโมเมนตัมและวิธีการที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อจัดการกับความสำเร็จดังกล่าวคำตอบง่ายๆคือการจ่ายเงินให้ใกล้เคียง ให้ความสนใจกับช่วงเวลาที่ใช้ในการสร้างค่าเฉลี่ยเนื่องจากแต่ละช่วงเวลาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในรูปแบบต่างๆโมเมนตัมโดยทั่วไปโมเมนตัมระยะสั้นสามารถวัดโดยการมองไปที่การเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยที่ให้ความสำคัญกับระยะเวลา 20 วันหรือน้อยกว่าการดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในช่วง 20 ถึง 100 วันโดยทั่วไปถือว่าเป็นตัววัดที่ดีของแรงในระยะกลางสุดท้ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้ 100 วันขึ้นไป การคำนวณสามารถใช้เป็นตัววัดความเป็นโมเมนตัมในระยะยาวสามัญสำนึกควรบอกคุณว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วันเป็นตัววัดที่เหมาะสมสำหรับโมเมนตัมในระยะสั้นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพิจารณา ความแรงและทิศทางของโมเมนตัมของสินทรัพย์คือการวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามตัวลงบนแผนภูมิและให้ความสนใจใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยระหว่างสามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้โดยทั่วไปจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันในความพยายามที่จะแสดง การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในรูปที่ 2 แรงกดดันที่แข็งแกร่งขึ้นจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาวและค่าเฉลี่ยทั้งสองต่างกันตรงกันข้ามเมื่อระยะสั้น rm เฉลี่ยอยู่ด้านล่างค่าเฉลี่ยระยะยาวโมเมนตัมอยู่ในทิศทางที่ลดลงสนับสนุนอีกใช้กันทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในการกำหนดราคาที่เป็นประโยชน์สนับสนุนไม่ใช้เวลามากประสบการณ์ในการจัดการกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อสังเกตเห็นว่าราคาที่ลดลงของ สินทรัพย์มักจะหยุดและย้อนกลับทิศทางในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยที่สำคัญตัวอย่างเช่นในรูปที่ 3 คุณจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันสามารถตรึงราคาหุ้นหลังจากที่ตกลงมาจากระดับสูงใกล้ 32 ผู้ค้าหลายรายคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญและจะใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันถึงการเคลื่อนไหวที่คาดไว้ความต้านทานเมื่อราคาของสินทรัพย์ต่ำกว่าระดับที่สนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันก็เป็นได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นค่าเฉลี่ยที่ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการป้องกันนักลงทุนจากการผลักดันให้ราคาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยดังที่คุณสามารถดูได้จากกราฟด้านล่างความต้านทานนี้มักใช้โดยผู้ค้า เครื่องหมาย sa ที่จะทำกำไรหรือเพื่อปิดตำแหน่งยาวใด ๆ ที่มีอยู่ผู้ขายสั้น ๆ จำนวนมากยังจะใช้ค่าเฉลี่ยเหล่านี้เป็นจุดเข้าเพราะราคามักจะตีกลับต้านทานและยังคงลดลงของถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ถือครองตำแหน่งยาวใน สินทรัพย์ที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สุดในการดูระดับเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุนของคุณอย่างมากการสูญเสียการหยุดชะงักการสนับสนุนและลักษณะความต้านทานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการ ความเสี่ยงความสามารถในการเคลื่อนตัวเฉลี่ยเพื่อระบุสถานที่เชิงกลยุทธ์ในการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนช่วยให้ผู้ค้าสามารถตัดสถานะการขาดทุนก่อนที่จะสามารถเติบโตได้มากขึ้นตามที่เห็นในรูปที่ 5 ผู้ค้าที่ถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ยาวและตั้งจุดยืนของตน คำสั่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่มีอิทธิพลสามารถบันทึกตัวเองเป็นเงินจำนวนมากการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุนเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ d ใช้เวลาเฉลี่ยในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประมาณการยอดขายในเดือนเมษายน 129 134 122 3 128 333 ดังนั้นจากยอดขายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมคุณคาดการณ์ว่ายอดขายในเดือนเมษายนจะเท่ากับ 128,333 เมื่อยอดขายจริงในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะคำนวณการคาดการณ์สำหรับเดือนพฤษภาคมโดยใช้เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน คุณต้องสอดคล้องกับจำนวนงวดที่คุณใช้ในการย้ายการคาดการณ์โดยเฉลี่ยจำนวนรอบระยะเวลาที่คุณใช้ในการคาดการณ์โดยเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของคุณโดยพลการคุณสามารถใช้เพียงสองช่วงหรือห้าหรือหกช่วงเวลาที่คุณต้องการสร้างการคาดการณ์ของคุณ วิธีการข้างต้นเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายบางครั้งยอดขายเดือนล่าสุดอาจเป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งขึ้นของยอดขายในเดือนถัดไปดังนั้นคุณจึงต้องการให้น้ำหนักที่ใกล้เดือนนี้มากขึ้นในรูปแบบการคาดการณ์ของคุณนี่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักและเหมือนกับจำนวน ของงวดน้ำหนักที่คุณกำหนดเป็นเพียงคำพูดโดยสิ้นเชิงสมมติว่าคุณต้องการให้ยอดขายเดือนมีนาคม 50 น้ำหนักกุมภาพันธ์น้ำหนัก 30 และเดือนมกราคม 20 คาดการณ์ของคุณในเดือนเมษายนจะเท่ากับ 127,000 122 50 134 30 129 20 127.L การลอกเลียนแบบของ Moving Average Methods การย้ายค่าเฉลี่ยจะถือว่าเป็นเทคนิคการคาดการณ์การปรับให้ราบเรียบเนื่องจากคุณใช้เวลาเฉลี่ยโดยเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไปคุณจึงอ่อนตัวลงหรือทำให้ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นภายในข้อมูลผลของฤดูกาลการหมุนเวียนธุรกิจและอื่น ๆ เหตุการณ์สุ่มสามารถเพิ่มข้อผิดพลาดในการคาดการณ์ได้อย่างมากลองดูข้อมูลมูลค่าเต็มของปีและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ช่วงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ช่วงซึ่งคำเตือนดังกล่าวไม่ได้สร้างการคาดการณ์ แต่เน้นที่ศูนย์กลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนแรกเป็นเดือนกุมภาพันธ์และเป็นค่าเฉลี่ยของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ 5 เดือนแล้วลองดูที่แผนภูมิต่อไปนี้คุณเห็นว่าเป็นอย่างไร ไม่ใช่ชุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนที่นุ่มนวลกว่าชุดการขายที่เกิดขึ้นจริงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรอบ 5 เดือนจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นยิ่งช่วงเวลาที่คุณใช้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคุณยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ดังนั้นสำหรับการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายอาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดวิธีการเฉลี่ยโดยเฉลี่ยจะมีค่ามากเมื่อคุณพยายามดึงส่วนประกอบตามฤดูกาลไม่สม่ำเสมอและวัฏจักรของชุดข้อมูลเวลาสำหรับวิธีการคาดการณ์ที่ก้าวหน้าขึ้นเช่นการถดถอย และ ARIMA และการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการสลายตัวชุดข้อมูลเวลาจะได้รับการกล่าวถึงในซีรีส์ต่อไปการกำหนดความถูกต้องของโมเดลเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปคุณต้องการวิธีการคาดการณ์ที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดระหว่างผลลัพธ์จริงและที่คาดการณ์ไว้ มาตรการที่ใช้บ่อยที่สุดในการพยากรณ์ความถูกต้องคือค่า Mean Absolute Deviation MAD ในวิธีนี้สำหรับแต่ละช่วงเวลาของชุดข้อมูลเวลาที่คุณสร้างการคาดการณ์คุณจะใช้ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าที่แท้จริงและค่าที่คาดการณ์ไว้ คุณเฉลี่ยเบี่ยงเบนที่แน่นอนและคุณได้รับการวัด MAD MAD จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนรอบระยะเวลาที่คุณเฉลี่ยและหรือจำนวน โดยทั่วไปคุณเลือกหนึ่งที่มีผลในต่ำสุด MAD นี่คือตัวอย่างของวิธี MAD คำนวณ. MADเป็นเพียงค่าเฉลี่ยของ 8, 1 และ 3.Moving เฉลี่ย Recap เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับการคาดการณ์ , remember. Moving ค่าเฉลี่ยได้ง่ายหรือ weighted จำนวนรอบระยะเวลาที่คุณใช้สำหรับค่าเฉลี่ยของคุณและน้ำหนักใด ๆ ที่คุณกำหนดให้แต่ละอย่างเคร่งครัดโดยเคร่งครัดค่าเฉลี่ยที่เรียบออกรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอในข้อมูลชุดเวลาที่มีขนาดใหญ่จำนวนของระยะเวลาที่ใช้สำหรับ แต่ละจุดข้อมูลมากขึ้นผลการทำให้ราบเรียบเนื่องจากการเรียบคาดการณ์การขายในเดือนถัดไปขึ้นอยู่กับการขายไม่กี่เดือนล่าสุดของอาจส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนขนาดใหญ่เนื่องจากฤดูกาลตามฤดูกาลและรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอในข้อมูลและความสามารถในการราบเรียบ ของวิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีประโยชน์ในการสลายตัวชุดข้อมูลเวลาสำหรับวิธีการคาดการณ์ขั้นสูงขึ้นสัปดาห์ถัดไป Exponential Smoothing ในสัปดาห์ถัดไป s Forecast วันศุกร์เราจะพูดถึงวิธีการเรียบเรียงเป็นทวีคูณ , และคุณจะเห็นว่าพวกเขาสามารถไกลกว่าวิธีการพยากรณ์การเคลื่อนไหวเฉลี่ยยังไม่ทราบว่าทำไมโพสต์วันศุกร์พยากรณ์ของเราจะปรากฏในวันพฤหัสบดีที่ค้นหาคำแนะนำที่. โพสต์ navigation. Leave ตอบยกเลิก reply. I มี 2 คำถาม 1 คุณสามารถ ใช้วิธี MA centered เพื่อคาดการณ์หรือเพียงเพื่อลบ seasonality.2 เมื่อคุณใช้ t t-1 t-2 tk k เล็กน้อยเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าหนึ่งรอบเป็นไปได้ที่จะคาดการณ์มากกว่า 1 ระยะล่วงหน้าฉันเดาแล้วการคาดการณ์ของคุณ จะเป็นหนึ่งในจุดให้อาหารใน next. Thanks รักข้อมูลและ explainantions. I ฉันของคุณดีใจที่คุณชอบบล็อก I m แน่ใจว่านักวิเคราะห์หลายคนได้ใช้วิธีการศูนย์ MA สำหรับการคาดการณ์ แต่ผมเองจะไม่เนื่องจากผลวิธีการที่ ในการสูญเสียการสังเกตที่ปลายทั้งสองนี้จริงแล้วความสัมพันธ์ในคำถามที่สองของคุณโดยทั่วไป MA ธรรมดาใช้ในการคาดการณ์เพียงระยะเวลาหนึ่งล่วงหน้า แต่นักวิเคราะห์หลายคนและฉันก็บางครั้งจะใช้หนึ่งในระยะคาดการณ์ล่วงหน้าของฉันเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตไป ช่วงที่สองข้างหน้า สำคัญที่ต้องจำไว้ว่ายิ่งไปกว่านั้นในอนาคตคุณพยายามที่จะคาดการณ์มากขึ้นความเสี่ยงของการคาดการณ์ข้อผิดพลาดนี่คือเหตุผลที่ผมไม่แนะนำให้ศูนย์กลาง MA สำหรับการคาดการณ์การสูญเสียการสังเกตที่ปลายหมายถึงต้องพึ่งพาการคาดการณ์สำหรับการสังเกตที่หายไป, เช่นเดียวกับรอบระยะเวลาข้างหน้าดังนั้นจึงมีโอกาสมากขึ้นในการคาดการณ์ข้อผิดพลาดผู้อ่านที่คุณได้รับเชิญให้ชั่งน้ำหนักในเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและคำชมเชยของคุณใน blog. Nice ความคิดริเริ่มและคำอธิบายที่ดีมันเป็นประโยชน์จริงๆฉันคาดการณ์แผงวงจรพิมพ์ที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าที่ไม่ให้การคาดการณ์ใด ๆ ที่ฉันได้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่มันไม่ได้เป็นความถูกต้องมากเป็นอุตสาหกรรมสามารถไปขึ้นและลงเราเห็นไปทางกลางของ ฤดูร้อนถึงสิ้นปีที่จัดส่ง pcb s ขึ้นแล้วเราเห็นที่จุดเริ่มต้นของปีช้าลงวิธีฉันจะถูกต้องมากขึ้นกับข้อมูลของฉัน Katrina จากสิ่งที่คุณบอกฉันจะปรากฏขายแผงวงจรพิมพ์ของคุณ มีองค์ประกอบตามฤดูกาลที่ฉันทำฤดูกาลที่อยู่ในบางส่วนของโพสต์อื่น ๆ วันศุกร์พยากรณ์วิธีการที่คุณสามารถใช้ซึ่งเป็นเรื่องง่ายสวยก็คืออัลกอริทึม Holt-Winters ซึ่งจะเข้าบัญชีฤดูกาลคุณสามารถหาคำอธิบายที่ดีของมันที่นี่ เพื่อพิจารณาว่ารูปแบบตามฤดูกาลของคุณเป็นแบบทวีคูณหรือแบบเติมเงินหรือไม่เนื่องจากอัลกอริทึมจะแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับแต่ละกรณีหากคุณวางแผนข้อมูลรายเดือนของคุณจากไม่กี่ปีและพบว่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในช่วงเวลาเดียวกันของปีดูเหมือนเป็นปีที่คงที่ต่อปี ฤดูกาลเป็น additive ถ้ารูปแบบตามฤดูกาลในช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นแล้ว seasonality เป็น multiplicative ซีรีส์เวลาตามฤดูกาลมากที่สุดจะคูณถ้าสงสัยให้สมมติ multiplicative Good luck. Hi มีระหว่างวิธีการเหล่านี้ Nave Forecasting การปรับปรุงค่าเฉลี่ยของการย้ายค่าเฉลี่ยของ length ถจากการถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยของความยาว k หรือ Exponential Smoothing รูปแบบการปรับปรุงใด ๆ ที่คุณแนะนำให้ฉันใช้เพื่อ forecas t ข้อมูลสำหรับความคิดของฉันฉันคิดเกี่ยวกับการย้ายเฉลี่ย แต่ฉัน don t ทราบวิธีการทำให้ชัดเจนและ structured. It จริงๆขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่คุณมีและขอบฟ้าคาดการณ์ของคุณในระยะยาวในระยะกลาง หรือระยะสั้น